高頻交易都方法(高頻交易都著(zhù)名的算法)

1.高頻交易都有哪些著(zhù)名的算法

但對高頻交易來(lái)說(shuō)，這種信息是非常粗糙的。

所以這里先要對不熟悉背景的同學(xué)介紹一下什么叫做OrderBook。現在主流的交易所一般都使用OrderBook進(jìn)行交易，交易所在內部的OrderBook上記錄所有買(mǎi)家和賣(mài)家的報價(jià)，比如像這樣：Bid表示買(mǎi)家，Offer表示賣(mài)家，這張報價(jià)單表示買(mǎi)賣(mài)雙方發(fā)出的所有報價(jià)單（LimitOrder）。

這張表才是高頻交易最關(guān)心的信息。任意時(shí)刻，買(mǎi)家的出價(jià)總是低于賣(mài)家（比如這里的98對101）。

所以報價(jià)雖然一直在變化，但是只有報價(jià)是不會(huì )有任何成交的。

2.高頻交易怎么做的

這個(gè)一般散戶(hù)是做不到的。

高頻交易主要是美國流行的一種交易模式，是用超級電腦和超級網(wǎng)速組合成的超級交易平臺利用市場(chǎng)延時(shí)或毫秒級信息優(yōu)勢來(lái)獲取差價(jià)，其中，利用專(zhuān)業(yè)軟件設置的最優(yōu)交易策略數據模型來(lái)發(fā)送高頻買(mǎi)賣(mài)信息。比如：高頻交易者獲取的信息比我們快0.01秒，只要差價(jià)夠高，超級計算機就會(huì )發(fā)送買(mǎi)入信號，實(shí)際上也是利用了網(wǎng)絡(luò )延時(shí)的一部分原理，才得以使他們的交易成交。

其實(shí)就是合理作弊，一種吸血玩法。中國的t+1機制和稅費還不支持這種玩法。

散戶(hù)是絕對做不到高頻交易的，只有超級大機構才有實(shí)力和物力做到高頻交易。

3.高頻交易是什么

一套完善的高頻交易體系無(wú)疑需要注重兩點(diǎn)：一個(gè)是電腦外的加速；另一個(gè)是電腦內的加速。

電腦外加速通常通過(guò)燒錢(qián)就可以達到。例如用co-location，低延遲交換機，更好的服務(wù)器配置，更快速的線(xiàn)路等。而電腦內的加速就不是靠錢(qián)就能輕易達到的了，技術(shù)上的合理應用才顯得至關(guān)重要。

電腦內的加速主要涉及方面包括行情處理加速，交易處理加速和事前風(fēng)控的加速。隨著(zhù)大數據時(shí)代的來(lái)臨，單靠傳統軟件上的優(yōu)化加速很難滿(mǎn)足高頻策略對延遲的要求。這就需要打破傳統技術(shù)模式，采用最的FPGA硬件技術(shù)來(lái)替代傳統的軟件架構模式將延遲做到更低。因為FPGA在處理高并發(fā)事件以及數據解析處理方面有著(zhù)其特有的優(yōu)勢。特別是在行情處理和事前風(fēng)控業(yè)務(wù)處理方面，能夠更快的，更穩定的進(jìn)行處理。而且FPGA板塊上的邏輯可重新編譯燒錄，一些執行算法可通過(guò)參數形式進(jìn)行修改生效.

4.股票中的“高頻交易”是怎么操作的

按照字面意思，任何能夠以較高頻率進(jìn)行交易的系統都可以叫“高頻交易系統”。比如說(shuō)你用VBA寫(xiě)個(gè)小程序，連上券商給你的接口，也完全可以按毫秒級進(jìn)行交易，你也可以說(shuō)自己開(kāi)發(fā)了一個(gè)“高頻交易系統”。

1. 交易指令：交易指令完全由電腦發(fā)送，對市場(chǎng)數據的響應延時(shí)在微秒級（VBA退散）。

2. 系統：系統由專(zhuān)用的軟硬件組成，研發(fā)時(shí)需要大量計算機專(zhuān)家級的工作（散戶(hù)隨便編個(gè)小程序退散）。

3. 位置：系統的硬件需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。并且得到門(mén)的準入許可證，交易指令直接發(fā)送至交易所（而不是通過(guò)券商中轉）。

符合這三點(diǎn)的，就可以叫做高頻交易系統。有人說(shuō)你這三條沒(méi)有一條在說(shuō)頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同“高頻交易”是一個(gè)很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷(xiāo)書(shū)在談到這個(gè)話(huà)題時(shí)，說(shuō)的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。