期貨常用公式(80分求期貨交易公式)

1.80分求 期貨交易公式

當日交易保證金=當日結算價(jià)*當日交易結束后的持倉總量*交易保證金比例

漲跌停板的計算公式為：

漲停價(jià)格=上一交易日的結算價(jià)格*（1+漲跌停板幅度）

跌停價(jià)格=上一交易日的結算價(jià)格*（1-漲跌停板幅度）

未平倉期貨合約均以當日結算價(jià)作為計算當日盈虧的依據。

當日結算價(jià)是指某一期貨合約當日成交價(jià)格按照成交量的加權平均價(jià)。當日無(wú)成交價(jià)格的，以上一交易日的結算價(jià)作為當日結算價(jià)。

1、當日盈虧可以分項計算。

分項結算公式為：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。

(1)平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

(2)持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開(kāi)倉持倉盈虧

(3)當日盈虧可以綜合成為總公式

當日盈虧=∑[（賣(mài)出成交價(jià)-當日結算價(jià)）*賣(mài)出量]+∑[（當日結算價(jià)-買(mǎi)入成交價(jià)）*買(mǎi)入量]]+（上一交易日結算價(jià)-當日結算價(jià)）*（上一交易日賣(mài)出持倉量-上一交易日買(mǎi)入持倉量）

2、可用資金的計算

可用資金=客戶(hù)權益-所持頭寸占用的保證金總額；

客戶(hù)權益=上日資金余額±當日資金存取±當日資金調整±當日平倉盈虧±實(shí)物交割款項±當日浮動(dòng)盈虧-當日交易手續費。

2.期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價(jià)。

（不同于昨天的收盤(pán)價(jià)）結算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權平均價(jià)。如果該合約為新上市合約，則當日結算價(jià)計算公式為：合約結算價(jià)=該合約掛盤(pán)基準價(jià)+基準合約當日結算價(jià)-基準合約前一交易日結算價(jià).量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/（（5日平均總手/240）*開(kāi)盤(pán)多少分鐘）。

量比數值的大小表示近期此時(shí)成交量的增減，大于1表示此時(shí)刻成交總手數已經(jīng)放大，小于1表示表示此時(shí)刻成交總手數萎縮總手：指截止到現在的時(shí)間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位委比：是指用以衡量一段時(shí)間內買(mǎi)賣(mài)盤(pán)相對強度的指標，其計算公式為：委比=〖（委買(mǎi)手數-委賣(mài)手數）÷（委買(mǎi)手數+委賣(mài)手數）〗*100%。

當委比數值為正值大的時(shí)候，表示買(mǎi)方力量較強期價(jià)上漲的機率大；當委比數值為負值的時(shí)候，表示賣(mài)方的力量較強期價(jià)下跌的機率大。現手：就是剛剛自動(dòng)成交的合約數目 買(mǎi)量就是買(mǎi)方成交的合約數目，賣(mài)量就是空方成交的合約數目持倉量：是指買(mǎi)賣(mài)雙方開(kāi)立的還未實(shí)行反向平倉操作的合約數量總和。

持倉量的大小反映了市場(chǎng)交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價(jià)位的分歧大小。例如：假設以?xún)蓚€(gè)人作為交易對手的時(shí)候，一人開(kāi)倉買(mǎi)入1手合約，另一人開(kāi)倉賣(mài)出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡(jiǎn)稱(chēng)，指目前持倉量與昨日收盤(pán)價(jià)對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。

持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬(wàn)手，而昨天的時(shí)候是5萬(wàn)手，那今天的持倉差就是1萬(wàn)手了。

另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發(fā)的持倉量變化與上一筆的即時(shí)持倉量的對比，是增倉還是減倉。

3.求期貨公式,

效果圖

普通買(mǎi)賣(mài)（委買(mǎi)、委賣(mài)、委凈）-指標公式源碼

t1:=(ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2));

t2:=-(ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2));

t3:=(TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2));

t4:=-(TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2));

委買(mǎi)：（ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),COLOR0000AA,LINETHICK0,PRECIS0;

委賣(mài)：（ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),COLOR00AA00,LINETHICK0,PRECIS0;

委凈：委買(mǎi)-委賣(mài)，COLOR00ffff,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;;

主買(mǎi)：（TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;

主賣(mài)：（TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;

主凈：主買(mǎi)-主賣(mài)，COLORff0000,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;;

委托總買(mǎi)：sum((ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;

委托總賣(mài)：sum((ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;

主動(dòng)總買(mǎi)：sum((TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;

主動(dòng)總賣(mài)：sum((TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;

STICKLINE(t1>=0,0,t1,6,0),COLOR000055;

STICKLINE(t2<0,0,t2,6,0),COLOR005500;

STICKLINE(t3>0,0,t3,3,0),COLOR0000ff;

4.期貨基礎知識有哪些

你好，期貨的知識很多， 期貨基礎 這本書(shū)有詳解的，不同的章節講述的內容不同的，第一章 期貨市場(chǎng)概述第一節 期貨市場(chǎng)的形成和發(fā)展主要掌握：期貨市場(chǎng)的形成；期貨市場(chǎng)相關(guān)范疇；期貨市場(chǎng)的發(fā)展。

第二節 期貨交易的特征主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現貨交易的區別；期貨交易與遠期現貨交易的區別；期貨交易與證券交易的區別。第三節 期貨市場(chǎng)的功能與作用主要掌握：期貨市場(chǎng)的功能；規避風(fēng)險功能及其機理；價(jià)格發(fā)現功能及其機理；期貨市場(chǎng)的作用。

第四節 中外期貨市場(chǎng)概況主要掌握：外國期貨市場(chǎng)；國內期貨市場(chǎng)。第二章 期貨市場(chǎng)的構成第一節 期貨交易所主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會(huì )員制與公司制；我國期貨交易所概況、組織形式與會(huì )員管理。

第二節 期貨結算機構主要掌握：期貨結算機構的性質(zhì)與職能、組織形式；期貨結算制度；我國期貨結算機構與期貨結算制度。第三節 期貨中介與服務(wù)機構主要掌握：期貨公司的職能、公司類(lèi)型、機構設置；我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風(fēng)險控制體系；介紹經(jīng)紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務(wù)機構的作用。

第四節 期貨交易者主要掌握：期貨交易者的分類(lèi)；國際期貨市場(chǎng)的主要機構投資者。第三章 期貨交易制度與合約第一節 期貨合約主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標的選擇；期貨合約的主要條款及設計依據。

第二節 期貨市場(chǎng)基本制度主要掌握： 保證金制度 ； 當日無(wú)負債結算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉限額及大戶(hù)報告制度；強行平倉制度；信息披露制度。第三節 期貨交易流程主要掌握： 交易流程；開(kāi)戶(hù)流程；交易指令的內容；常用交易指令；指令下達方式；競價(jià)方式；結算的概念與程序； 結算公式與應用 ；交割的概念及作用；實(shí)物交割方式與交割結算價(jià)的確定；實(shí)物交割的流程；標準倉單的概念及形式；現金交割。

第四章 套期保值第一節 套期保值概述主要掌握：套期保值定義；套期保值的實(shí)現條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點(diǎn)；套期保值的種類(lèi)。第二節 套期保值的應用主要掌握：賣(mài)出套期保值的應用情形及操作；買(mǎi)入套期保值的應用情形及操作。

第三節 基差與套期保值效果主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場(chǎng)的關(guān)系；基差的變動(dòng)；基差變動(dòng)與套期保值效果的關(guān)系；套期保值有效性的衡量。第四節 套期保值操作的擴展及注意事項主要掌握：套期保值操作的擴展；期轉現；期現套利；基差交易；企業(yè)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項。

第五章 期貨投機與套利交易第一節 期貨投機交易主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區別；期貨投機者類(lèi)型；期貨投機的作用和操作方法。第二節 期貨套利概述主要掌握：期貨套利的概念和分類(lèi)；期貨套利與投機區別；期貨套利的作用。

第三節 期貨套利交易策略主要掌握：期貨價(jià)差的定義；價(jià)差的變化；價(jià)差套利的盈虧計算；套利交易指令；各種價(jià)差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點(diǎn)；程序化交易的概念；程序化交易系統的形式與設計。第六章 期貨價(jià)格分析第一節 期貨行情解讀主要掌握：期貨行情表解讀；K線(xiàn)圖、竹線(xiàn)圖、分時(shí)圖等 期貨行情圖解讀。

第二節 期貨價(jià)格的基本分析主要掌握：基本分析的含義及其特點(diǎn)；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價(jià)格之間的關(guān)系。第三節 期貨價(jià)格的技術(shù)分析主要掌握：技術(shù)分析的含義； 基本分析與技術(shù)分析比較； 趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標分析；成交量和持倉量、期貨價(jià)格之間的關(guān)系；波浪理論。

第七章 外匯期貨第一節 外匯與外匯期貨概述主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價(jià)方法；外匯風(fēng)險的分類(lèi)；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠期外匯交易；外匯保證金交易的區別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。第二節 影響匯率的因素主要掌握：基本經(jīng)濟因素；宏觀(guān)經(jīng)濟政策因素；中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。

第三節 外匯期貨交易主要掌握外匯期貨套期保值；投機和套利的種類(lèi)及其運用方法。第八章 利率期貨第一節 利率期貨概述主要掌握：利率期貨概念、標的及種類(lèi)；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價(jià)格波動(dòng)影響因素；國際期貨市場(chǎng)主要利率期貨合約。

第二節 利率期貨的報價(jià)與交割主要掌握：美國市場(chǎng)短期利率期貨報價(jià)方式；美國市場(chǎng)中長(cháng)期利率期貨的報價(jià)與交割。第三節 利率期貨交易主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應用；利率期貨投機與套利交易。

第九章 股指期貨和股票期貨第一節 股票指數與股指期貨主要掌握： 股票指數的概念；主要股票指數； 股票市場(chǎng)風(fēng)險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區別。第二節 滬深300股指期貨的基本制度規則主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內容；滬深300股票指數的編制；滬深300股指期貨交易規則；股指期貨投資者適當性制度。

第三節 股指期貨套期保值交易主要掌握：?jiǎn)蝹€(gè)股票的β系數和股票組合的β系數；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數量的確定； 股指期貨賣(mài)出。

5.期貨計算公式幫忙解釋一下

在期貨市場(chǎng)上，現貨的價(jià)格低于期貨的價(jià)格，則基差為負數，遠期期貨的價(jià)格高于近期期貨的價(jià)格，這種情況叫“期貨升水”，也稱(chēng)“現貨貼水”，遠期期貨價(jià)格超出近期貨價(jià)格的部分，稱(chēng)“期貨升水率”；如果遠期期貨的價(jià)格低于近期期貨的價(jià)格、現貨的價(jià)格高于期貨的價(jià)格，則基差為正數，這種情況稱(chēng)為“期貨貼水”，或稱(chēng)“現貨升水”，遠期期貨價(jià)格低于近期期貨價(jià)格的部分，稱(chēng)“期貨貼水率”。

貨代報價(jià)時(shí)，內裝費僅僅是包括了從二、三期碼頭或附近堆場(chǎng)提空箱、裝箱、重箱進(jìn)二、三期碼頭的費用，如果從其他地點(diǎn)提空箱就會(huì )有提空費，如果進(jìn)其他碼頭就會(huì )有進(jìn)港費，而提空費加進(jìn)港費又統稱(chēng)為短駁費。

進(jìn)出口需要依法檢驗的貨物在進(jìn)出口報關(guān)之前要先進(jìn)行法定檢驗，這個(gè)費用叫做商檢費。

6.求期貨市場(chǎng)教程里面金融期貨的所有計算公式

1.有關(guān)期轉現的計算（期轉現與到期交割的盈虧比較）： 首先，期轉現通過(guò)“平倉價(jià)”（一般題目會(huì )告知雙方的“建倉價(jià)”）在期貨市場(chǎng)對沖平倉。

此過(guò)程中，買(mǎi)方及賣(mài)方（交易可不是在這二者之間進(jìn)行的哦！）會(huì )產(chǎn)生一定的盈虧。 第二步，雙方以“交收價(jià)”進(jìn)行現貨市場(chǎng)內的現貨交易。

則最終，買(mǎi)方的（實(shí)際）購入價(jià)=交收價(jià)-期貨市場(chǎng)盈虧---------------在期轉現方式下 賣(mài)方的（實(shí)際）銷(xiāo)售價(jià)=交收價(jià)+期貨市場(chǎng)盈虧--------------在期轉現方式下 另外，在到期交割中，賣(mài)方還存在一個(gè)“交割和利息等費用”的計算，即，對于賣(mài)方來(lái)說(shuō)，如果“到期交割”，那么他的銷(xiāo)售成本為：實(shí)際銷(xiāo)售成本=建倉價(jià)-交割成本------------------在到期交割方式下 而買(mǎi)方則不存在交割成本。 2.有關(guān)期貨買(mǎi)賣(mài)盈虧及持倉盈虧的計算： 細心一些，分清當日盈虧與當日開(kāi)倉或當日持倉盈虧的關(guān)系： 當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧 =平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧+歷史持倉盈虧+當日開(kāi)倉持倉盈虧3.有關(guān)基差交易的計算： A。

弄清楚基差交易的定義； B。買(mǎi)方叫價(jià)方式一般與賣(mài)期保值配合；賣(mài)方叫價(jià)方式一般與買(mǎi)期保值配合； C。

最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算。（呵呵，沒(méi)有例題，就是沒(méi)有例題，自己琢磨吧） 4.將來(lái)值、現值的計算：（金融期貨一章的內容） 將來(lái)值=現值x(1+年利率x年數) A。

一般題目中會(huì )告知票面金額與票面利率，則以這兩個(gè)條件即可計算出： 將來(lái)值=票面金額x(1+票面利率)----假設為1年期 B。因短期憑證一般為3個(gè)月期，計算中會(huì )涉及到1年的利率與3個(gè)月（1/4年）的利率的折算 5.中長(cháng)期國債的現值計算：針對5、10、30年國債，以復利計算 P=(MR/2)X[1-。

..（書(shū)上有公式，自己拿手抄寫(xiě)吧，實(shí)在是不好打啊，偷個(gè)懶） M為票面金額，R為票面利率（半年支付一次），市場(chǎng)半年利率為r，預留計息期為n次6.轉換因子的計算：針對30年期國債 合約交割價(jià)為X，（即標準交割品，可理解為它的轉換因子為1），用于合約交割的國債的轉換因子為Y，則買(mǎi)方需要支付的金額=X乘以Y（很惡劣的表達式） 個(gè)人感覺(jué)轉換因子的概念有點(diǎn)像實(shí)物交割中的升貼水概念。 7.短期國債的報價(jià)與成交價(jià)的關(guān)系： 成交價(jià)=面值X【1-(100-報價(jià))/4】 8.關(guān)于β系數：9.遠期合約合理價(jià)格的計算：針對股票組合與指數完全對應（書(shū)上例題） 遠期合理價(jià)格=現值+凈持有成本 =現值+期間內利息收入-期間內收取紅利的本利和 如果計算合理價(jià)格的對應指數點(diǎn)數，可通過(guò)比例來(lái)計算： 10.無(wú)套利區間的計算：其中包含期貨理論價(jià)格的計算 首先，無(wú)套利區間上界=期貨理論價(jià)格+總交易成本 無(wú)套利區間下界=期貨理論價(jià)格-總交易成本 其次，期貨理論價(jià)格=期貨現值X【1+（年利息率-年指數股息率）X期間長(cháng)度（天）/365】 年指數股息率就是分紅折算出來(lái)的利息 最后，總交易成本=現貨（股票）交易手續費+期貨（股指）交易手續費+沖擊成本+借貸利率差 借貸利率差成本=現貨指數X借貸利率差X借貸期間（月）/1211.垂直套利的相關(guān)計算：主要討論垂直套利中的最大風(fēng)險、最大收益及盈虧平衡點(diǎn)的計算 本類(lèi)計算中主要涉及到的變量為：高、低執行價(jià)格，凈權利金； 其中，凈權利金=收取的權利金-支出的權利金，則權利金可正可負； 如果某一策略中凈權利金為負值，則表明該策略的最大風(fēng)險=凈權金（取絕對值）， 相應的最大收益=執行價(jià)格差-凈權金（取絕對值） 如果某一策略中凈權利金為正值，則該策略的最大收益=凈權金， 相應的最大風(fēng)險=執行價(jià)格差-凈權金 總結：首先通過(guò)凈權金的正負來(lái)判斷凈權金為最大風(fēng)險還是最大收益， 其次，通過(guò)凈權金為風(fēng)險或收益，來(lái)確定相應的收益或風(fēng)險，即等于執行價(jià)格差-凈權金 如果策略操作的是看漲期權，則平衡點(diǎn)=低執行價(jià)格+凈權金 如果策略操作的是看跌期權，則平衡點(diǎn)=高執行價(jià)格-凈權金 （以上是我通過(guò)書(shū)上內容提煉出來(lái)的，大家可對照書(shū)上內容逐一驗證。

經(jīng)過(guò)這樣提煉，遇到這類(lèi)題型下手就方便多了，） 12.轉換套利與反向轉換套利的利潤計算： 首先，明確：凈權利金=收到的權利金-支出的權利金 則有：轉換套利的利潤=凈權利金-（期貨價(jià)格-期權執行價(jià)格）；注：期貨價(jià)格指建倉時(shí)的價(jià)格 反向轉換套利的利潤=凈權利金+（期貨價(jià)格-期權執行價(jià)格）；注意式中為加號 提醒一下，無(wú)論轉換還是反向轉換套利，操作中，期貨的的操作方向與期權的操作方向都是相反的： 轉換套利：買(mǎi)入期貨。

看多 買(mǎi)入看跌、賣(mài)出看漲期權。

看空 反向轉換套利：賣(mài)出期貨。

看空 買(mǎi)入看漲、賣(mài)出看跌期權。

看多13.跨式套利的損盈和平衡點(diǎn)計算 首先，明確：總權利金=收到的全部權利金（對應的是賣(mài)出跨式套利）。

為正值。

利潤 或=支付的全部權利金（對應的是買(mǎi)入跨式套利）。

負值。

成本 則：當總權利金為正值時(shí)，表明該策略的最大收益=總權利金；（該策略無(wú)最大風(fēng)險，風(fēng)險可能無(wú)限大，可看書(shū)上損益圖，就明白了） 當總權利金為負值時(shí)，表明該策略的最大風(fēng)險=總權利金；（無(wú)最大收益） 高平衡點(diǎn)=執行價(jià)格+總權金（取絕對值） 低平衡點(diǎn)=執行價(jià)格-總權金（取絕對值。

7.期貨基礎知識貝塔系數怎么算

β系數也稱(chēng)為貝他系數（Beta coefficient），是一種風(fēng)險指數，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。

β系數是一種評估證券系統性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性，在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。 單項資產(chǎn)系統風(fēng)險用β系數來(lái)計量，通過(guò)以整個(gè)市場(chǎng)作為參照物，用單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與整個(gè)市場(chǎng)的平均風(fēng)險收益率作比較，即： β計算公式？其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差； ？是市場(chǎng)收益的方差。

因為：Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以寫(xiě)成：？ β計算公式其中ρam為證券a與市場(chǎng)的相關(guān)系數；σa為證券a的標準差；σm為市場(chǎng)的標準差。據此公式，貝塔系數并不代表證券價(jià)格波動(dòng)與總體市場(chǎng)波動(dòng)的直接聯(lián)系。

不能絕對地說(shuō)，β越大，證券價(jià)格波動(dòng)（σa）相對于總體市場(chǎng)波動(dòng)（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對于σm越小。甚至即使β = 0也不能代表證券無(wú)風(fēng)險，而有可能是證券價(jià)格波動(dòng)與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)無(wú)關(guān)（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無(wú)風(fēng)險（σa），β一定為零。

注意：掌握β值的含義◆ β=1，表示該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率呈同比例變化，其風(fēng)險情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險情況一致；◆ β>1，說(shuō)明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率高于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險大于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險；◆ β。