外匯中起息日的計算(遠期外匯交易的起息日和交割日的確定原則)
1.遠期外匯交易的起息日和交割日的確定原則
起息日和交割日
你做的產(chǎn)品一定涉及股指期貨產(chǎn)品了。
國際金融中 結算日 起息日 交割日是一個(gè)意思的不同說(shuō)法。
雙方達成交易外匯協(xié)議這一天稱(chēng)為成交日。達成交易后雙方履行資金劃撥、實(shí)際收付義務(wù)的行為在金融業(yè)務(wù)中稱(chēng)為交割，這一天稱(chēng)為交割日（也稱(chēng)結算日、有效起息日）。
國債凈價(jià)交易應計利息額的計算方法：
應計利息額=票面利率÷365（天）*已計息天數
上述公式各要素具有以下含義：
(1)、應計利息額：零息國債是指發(fā)行“起息日”至“成交日”所含利息金額；附息國債是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金額。
(2)、票面利率：固定利率國債是指發(fā)行票面利率；浮動(dòng)利率國債是指本付息期計息利率。
(3)、年度天數及已計息天數：1年按365天計算，閏年2月29日不計算利息；已計息天數是指“起息日”至“成交日”實(shí)際日歷天數。
(5)、國債交易計息原則是“算頭不算尾”，即“起息日”當天計算利息，“到期日”當天不計算利息；交易日掛牌顯示的“每百元應計利息額”是包括“交易日”當日在內的應計利息額；若國債持有到期，則應計利息額是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日當日）的應計利息額。
股指期貨類(lèi)學(xué)習/channels/134.html不要套息，基本上我的經(jīng)驗是套息很難賺錢(qián)
2.外匯隔夜利息怎么算啊
什么是外匯隔夜利息： 隔夜利息的結算時(shí)間在每天美國東部時(shí)間的下午5:00 ，由于美國時(shí)間和北京時(shí)間有東令時(shí)和夏令時(shí)間之分（每年的10月-3月為夏令時(shí)，北京時(shí)間和美國東部時(shí)間差12小時(shí)，4月-11月為冬令時(shí)，北京時(shí)間和美國東部時(shí)間差13小時(shí) ），今天是2月7日，所以現在每天結算的時(shí)間在北京時(shí)間早上6:00。
外匯隔夜利息不用自己計算的，是平臺后臺自動(dòng)幫你計算好，也無(wú)法用公式來(lái)計算。它是按當時(shí)的該貨幣利率來(lái)自動(dòng)結算利息。
不過(guò)每天的利息都不算大。 賣(mài)出高息貨幣，買(mǎi)進(jìn)低息貨幣的都可以賺到息差，反之，就要付出息差。
建議不要周五過(guò)夜持倉到周一，風(fēng)險很大，萬(wàn)一周六日又任何的經(jīng)濟面消息一公布，若做反，跳開(kāi)止損價(jià)來(lái)開(kāi)盤(pán)就虧大了。 在即時(shí)外匯交易市場(chǎng)，所有交易必須在兩個(gè)工作日內結算。
依照國際銀行慣例，在美東時(shí)間下午5點(diǎn)自動(dòng)轉滾所有開(kāi)倉部位至第二日。例如，星期一執行的倉位，其息日為星期三。
然而，如果一個(gè)倉位在星期一開(kāi)立而被隔夜持有，其息日則為星期四。星期三持倉到星期四則是例外。
因為在轉滾后本來(lái)理論上的起息日應該是星期六，但是因為銀行在周末休息，因此實(shí)際上的起息日卻是星期一。由于考慮到周末的關(guān)系，所有在星期三持倉隔夜的倉位將會(huì )多計算兩天的利息。
起息日為節假日的倉位也將會(huì )被計算額外的利息。以下是具體的計算方式： 周一：1天隔夜利息。
周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。 周二：1天隔夜利息。
周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。 周三：3天隔夜利息。
周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。 周四：1天隔夜利息。
周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。 周五：1天隔夜利息。
周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。 外匯隔夜利息計算公式： 一：對于USD[美元]為目標幣種的組合，如GBP/USD[美元]：假設是10K帳戶(hù)，周一買(mǎi)入3手GBP/USD[美元]， 市場(chǎng)價(jià)格是：1。
7718/1。7722， 持倉隔夜至周二， PrmBuy% 0。
42。那么持有英鎊的客戶(hù)會(huì )賺取利息， 外匯隔夜利息計算方法如下： 0。
42%/360x10000x3手x1。7722x1天=$0。
62 二：對于USD[美元][美元]為基準幣種的組合，如USD[美元]/JPY：假設是100K帳戶(hù)， 周三賣(mài)空1手USD[美元]/JPY， 市場(chǎng)價(jià)格是107。 44/107。
47，隔夜至周四，Prm Sell%-2。18，那么賣(mài)出美元的客戶(hù)會(huì )付出利息， 外匯隔夜利息計算方法如下： -2。
18%/360x100000x3天= [$18。17] 三：對于交叉幣種的組合，如EUR/GBP：假設是1K帳戶(hù)， 周五買(mǎi)入5手EUR/GBP， 市場(chǎng)價(jià)格是0。
6885/0。6890， 隔夜至下周一，PrmBuyl%-3。
71，那么買(mǎi)入歐元的客戶(hù)會(huì )付出利息， 外匯隔夜利息計算方法如下： -3。71%/360x1000x5手x0。
6890x1天= [￡0。355]=[$0。
63] 美元 0-0。 25% 歐元 2。
00% 日元 0。10% 英鎊 1。
00% 澳元 3。25% 紐元 3。
50% 加元 1。00% 瑞郎 0。
50% 各主要外匯市場(chǎng) 交易時(shí)間表（北京時(shí)間） ? 新西蘭惠靈頓 04:00——13:00 ? 悉尼交易時(shí)間 06:00——15:00 ? 東京交易時(shí)間 08:00——15:30 ? 香港交易時(shí)間 10:00——17:00 ? 歐洲交易時(shí)間 14:30——23:00 ? 倫敦交易時(shí)間 15:30——（次日）00:30 ? 紐約交易時(shí)間 21:00——（次日）04:00 《世界主要貨幣代碼》 貨幣名稱(chēng) 貨幣符號 貨幣名稱(chēng) 貨幣符號 人民幣 CNY 美元 USD 日元 JPY 歐元 EUR 英鎊 GBP 瑞士法郎 CHF 加拿大元 CAD 澳大利亞元 AUD 港幣 HKD 奧地利先令 ATS 印尼盾 IDR 馬來(lái)西亞林吉特 MYR 新西蘭元 NZD 菲律賓比索 PHP 俄羅斯盧布 SUR 新加坡元 SGD 韓國元 KRW 泰銖 THB 外匯市場(chǎng)，也稱(chēng)為“Forex”或“FX”市場(chǎng)，是全球最大的金融市場(chǎng)，日交易量3。 2兆美元。
“外匯交易”是買(mǎi)入一種貨幣，同時(shí)賣(mài)出另外一種貨幣。 每一種貨幣，都有國際統一的符號，如： 外匯是以貨幣對形式交易，例如： 歐元 / 美元 （EUR/USD） 或美元 / 日元 （USD/JPY） 。
對于新手而言，要理解一個(gè)外匯交易報價(jià)似乎很困難，其實(shí)只要掌握兩個(gè)基本點(diǎn)，判讀報價(jià)就會(huì )變得十分方便。 1） 前面的貨幣是基礎貨幣。
2） 基礎貨幣的價(jià)值總是以 1 為單位。例：美元 / 日元 120。
01 ，在這組報價(jià)中，美元即為基礎貨幣。美元 / 日元 120。
01 ，意味著(zhù) 1 美元等于 120。01 日元。
無(wú)論買(mǎi) / 賣(mài)，都是在交易基礎貨幣。 “點(diǎn)”的概念 國際外匯市場(chǎng)上，匯率的價(jià)格共有 5 位數字，匯率價(jià)格的最后一數，稱(chēng)之為一點(diǎn)，如美金兌日圓為 114。
51 中的 0。01 、歐元兌美金為1。
2801 中的0。0001，都稱(chēng)作為一點(diǎn)，這是匯率變動(dòng)的最小基本單位。
在外匯交易中，您會(huì )看到一個(gè)兩邊的報價(jià)，由買(mǎi)價(jià)與賣(mài)價(jià)組成。 買(mǎi)價(jià)與賣(mài)價(jià)的差別為點(diǎn)差，交易商通過(guò)買(mǎi)賣(mài)的點(diǎn)差獲利。
外匯市場(chǎng)，24小時(shí)的全球市場(chǎng) 對于匯市投資者來(lái)說(shuō)，最好的機會(huì )總是交易那些交易量最大的貨幣，即“ 主要貨幣”。今天， 85% 的外匯交易是主要貨幣，包括美元，日元，歐元，英鎊，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亞元。
巨大的交易量，使得任何一個(gè)機構都沒(méi)有能力操。
3.即期外匯交易的標準起息日
關(guān)于起息日是指一筆收款或付款能真正執行生效的日期·按照國際慣例銀行所發(fā)的收、付款指令電報均應注明起息（VALUEDATE）以確保收、付款日期明確。
起息日的計算以所含各幣種清算速度為依據，以“同日清算”為基準，結合各幣種節假日對其的不同影響，根據人民幣外匯即期競價(jià)交易日確定相應的起息日。
人民幣外匯即期競價(jià)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“即期交易”）實(shí)行T+2的清算速度，即中國外匯交易中心與會(huì )員之間本外幣資金的清算日為交易日后的第2個(gè)工作日，清算日為雙方資金入賬的起息日。
工作日指中國及貨幣發(fā)行國或地區均營(yíng)業(yè)的日期。
4.外匯中一天的倉息怎么算
1、每個(gè)貨幣，都有一個(gè)買(mǎi)賣(mài)利息. 就象你把資金存在銀行要收入利息，借貸要還銀行利息一個(gè)道理。
外匯隔夜利息也是一樣，但是由于是征對一個(gè)貨幣對之間的收付利息，所以稍微比我們經(jīng)常接觸的銀行算利息復雜些，但是道理一樣。買(mǎi)入一個(gè)貨幣，相當于我們在外匯平臺存了一種貨幣，賣(mài)出一個(gè)貨幣， 相當于我們向外匯平臺借了一種貨幣，我們就要付出利息。
買(mǎi)賣(mài)任何一個(gè)貨幣對，買(mǎi)入的貨幣都收到利息，賣(mài)出的貨幣都付出利息；兩個(gè)貨幣的息差（ 收到利息-付出利息），就是每天收付的隔夜利息。這樣，如果你買(mǎi)的貨幣利息高于你賣(mài)出的貨幣，你就會(huì )收到利息， 反過(guò)來(lái)，如果你買(mǎi)的貨幣利息低于你賣(mài)出的貨幣，你就會(huì )付出利息，也就是平臺要扣你利息。
這就是外匯平臺上利息的來(lái)龍去脈。我想這樣說(shuō)就很好理解了吧。
那么隔夜利息具體如何計算？隔夜利息﹦年利率差/360天*1手的標準*手數*匯率價(jià)格（空、多價(jià)格不一樣）*計息天數對于USD為目標貨幣的組合：例如：GBP/USD：假設是10K（迷你手0.1手）帳戶(hù)， 周一買(mǎi)入3手GBP/USD， 市場(chǎng)價(jià)是：1.7718/1.7722， 持倉過(guò)夜至周二， 這里英鎊是高息貨幣，美元相對英鎊利息較低。比如利息差為Prmbuy0.42%（年利息差）.則持有英鎊的客戶(hù)會(huì )賺取利息，計算方式如下： 0.42%/360*10000*3手*1.7722*1天=$0.62 也就是年利息平均到天*對應的賬戶(hù)資金*手數*買(mǎi)（賣(mài)）價(jià)*計息天數。
2、對于USD為基準貨幣的組合：例如USD/JPY： 假設是100K（標準手，1標準手）帳戶(hù)， 周三賣(mài)空1手USD/JPY， 市場(chǎng)價(jià)是107.44/107.47， 過(guò)夜至周四， PrmSell%-2.18，則賣(mài)出美元的客戶(hù)會(huì )付出利息，計算方法如下：-2.18%/360*100000*1手*3天= $18.17） （特別注意事項：每逢星期四的時(shí)候，加減的隔夜利息會(huì )是平日的三倍，因為交割實(shí)際發(fā)生于周1，隔了周末2天。）3、對于交叉貨幣的組合：例如EUR/GBP： 假設是1K(0.01手)帳戶(hù)， 周五買(mǎi)入5手EUR/GBP， 市場(chǎng)價(jià)是0.6885/0.6890， 過(guò)夜至下周一， PrmBuy%-3.71，則買(mǎi)入歐元的客戶(hù)會(huì )付出利息， 計算方法如下：-3.71%/360*1000*5手*0.6890x1天= （￡0.355）=($0.63)客戶(hù)如果是做多（持有）高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶(hù)的資本內。
反之，相關(guān)的隔夜利息會(huì )被從資金中扣除。
5.什么是外匯交易中的套息
套利交易是利用兩地利息的高低不同來(lái)營(yíng)利，分為拋補套利和非拋補套利兩種。
例如假設A,B兩國貨幣匯率為1A=10B。A,B兩國年利率分別為5%,10%。
這時(shí)在A(yíng)國借A國貨幣100萬(wàn)，以即期匯率兌換為1000萬(wàn)B國貨幣，存入B國銀行。這樣一年后可從B國銀行取出1100萬(wàn)兌換成110萬(wàn)A國貨幣，還A國銀行105萬(wàn)，得到5萬(wàn)A國貨幣。
但是一般匯率不是不變的，會(huì )有變化，因此1年以后到底1100萬(wàn)B國貨幣值多少A國貨幣是不確定的，如果照上述操作1年后以即期匯率將B國貨幣換回成A國貨幣就叫非拋補套利。非拋補套利因為匯率變動(dòng)的不確定因素，因此存在風(fēng)險，有可能不但不能營(yíng)利還會(huì )虧本。
例如例子中1年以后A,B兩國匯率變成1A=11B的話(huà)，一年后只能換回100萬(wàn)A國貨幣，因此虧損了5萬(wàn)A國貨幣。 拋補套利可以消除非拋補套利的風(fēng)險，拋補套利就是在將A國貨幣兌換成B國貨幣的同時(shí)與銀行簽訂一份遠期合同，一般銀行會(huì )根據其預期訂立一個(gè)遠期匯水，根據遠期匯水可以推算出遠期報價(jià)，例如某銀行遠期報價(jià)為1A=10。
5B，則剛好保本，因此如果銀行報價(jià)1A小于10。5B的話(huà)，就是穩賺不賠的，如果大于10。
5的話(huà)，就會(huì )虧本，計算之后就不會(huì )做此交易。 隔夜利息規則 在即時(shí)外匯交易市場(chǎng)，所有交易必須在兩個(gè)工作日內結算。
隔夜轉滾表示關(guān)閉當日的起息日的開(kāi)倉部位并于第二天的起息日以計算了相關(guān)兩個(gè)貨幣的利率差別以后的價(jià)格開(kāi)立相同的倉位。 依照國際銀行慣例，CMS在美東時(shí)間下午5點(diǎn)自動(dòng)轉滾所有開(kāi)倉部位至第二日。
例如，星期一執行的倉位，其息日為星期三。然而，如果一個(gè)倉位在星期一開(kāi)立而被隔夜持有，其息日則為星期四。
星期三持倉到星期四則是例外。因為在轉滾后本來(lái)理論上的起息日應該是星期六，但是因為銀行在周末休息，因此實(shí)際上的起息日卻是星期一。
由于考慮到周末的關(guān)系，所有在星期三持倉隔夜的倉位將會(huì )多計算兩天的利息。起息日為節假日的倉位也將會(huì )被計算額外的利息。
CMS客戶(hù)可能賺取或被扣除隔夜利息，取決于其倉位開(kāi)立的方向以及相關(guān)兩種貨幣的利率差別。比如說(shuō)，英國的基準利率高于日本，因此如果一個(gè)客戶(hù)買(mǎi)入英鎊，他/她將會(huì )在美東時(shí)間下午5點(diǎn)賺取到隔夜利息；相反，如果他/她是賣(mài)出英鎊，那么他/她將需要在美東時(shí)間下午5點(diǎn)支付隔夜利息。
沒(méi)有使用過(guò)的保證金的利息計算 凡第一次存款在1萬(wàn)美元以上的賬戶(hù)， 每月保持15個(gè)以上標準手的交易量， 如果沒(méi)有使用的保證金超過(guò)1萬(wàn)美元，這部分金額將會(huì )獲取年利率為2%的利息。CMS保留更改利率條款和時(shí)限的權利。
當然手續費用也是要計算進(jìn)去的 。
6.即期外匯交易的標準起息日
關(guān)于起息日是指一筆收款或付款能真正執行生效的日期·按照國際慣例銀行所發(fā)的收、付款指令電報均應注明起息（VALUEDATE）以確保收、付款日期明確。
起息日的計算以所含各幣種清算速度為依據，以“同日清算”為基準，結合各幣種節假日對其的不同影響，根據人民幣外匯即期競價(jià)交易日確定相應的起息日。 人民幣外匯即期競價(jià)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“即期交易”）實(shí)行T+2的清算速度，即中國外匯交易中心與會(huì )員之間本外幣資金的清算日為交易日后的第2個(gè)工作日，清算日為雙方資金入賬的起息日。
工作日指中國及貨幣發(fā)行國或地區均營(yíng)業(yè)的日期。
