股票量化分析(股票量化交易是什么)

1.股票量化交易是什么

量化交易，是通過(guò)編寫(xiě)軟件程序，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)交易情況，并且設(shè)定一些條件，一旦當(dāng)市場(chǎng)交易情況滿足這些條件時(shí)就自動(dòng)執(zhí)行一些操作，比如買(mǎi)入、賣(mài)出等。

優(yōu)點(diǎn)：量化交易是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)出合適的買(mǎi)入賣(mài)出策略，然后利用計(jì)算機(jī)去進(jìn)行操作，它肯定比人工買(mǎi)賣(mài)效率要高很多，而且能夠克服一些人性的弱點(diǎn)，嚴(yán)格按照事先訂好的規(guī)則執(zhí)行，不會(huì)像人一樣害怕割肉損失，也不會(huì)太貪舍不得賣(mài)出。

但是，量化交易雖然看上去很好，但是也存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)。

首先，量化交易因?yàn)槭怯?jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行，所以相關(guān)的軟件程序必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格、細(xì)致、完全的測(cè)試才能正式使用，否則一旦軟件出現(xiàn)問(wèn)題，就很可能給使用者帶來(lái)意想不到的損失。

其次，量化交易把金融市場(chǎng)當(dāng)作一個(gè)穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)，然后從歷史數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律，利用高杠桿賺取利潤(rùn)。但是金融市場(chǎng)歸根到底是人的市場(chǎng)，而人性是不可預(yù)測(cè)的，黑天鵝事件是有可能發(fā)生的。

2.量化分析是什么意思

量化分析就是將一些不具體，模糊的因素用具體的數(shù)據(jù)來(lái)表示，從而達(dá)到分析比較的目的。

量化分析可以幫助我們更加方便和直觀地衡量風(fēng)險(xiǎn)和收益，但需要強(qiáng)調(diào)指出的是，美國(guó)華爾街頂級(jí)量化金融大師、哥倫比亞大學(xué)著名教授伊曼紐爾·德曼，在《數(shù)學(xué)建模如何誘騙了華爾街》一文中，毫無(wú)忌諱地承認(rèn)：我們根本不可能（通過(guò)數(shù)理分析方法）發(fā)明出一個(gè)能夠預(yù)測(cè)股票價(jià)格將會(huì)如何變化的模型；如果我們相信人類(lèi)行為可完全遵守?cái)?shù)學(xué)法則，從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話，其結(jié)果肯定會(huì)是一場(chǎng)災(zāi)難。

擴(kuò)展資料：

量化投資技術(shù)幾乎覆蓋了投資的全過(guò)程，包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、算法交易，資產(chǎn)配置，風(fēng)險(xiǎn)控制等。

量化分析法將對(duì)通過(guò)定性風(fēng)險(xiǎn)分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。盡管有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理有時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后直接進(jìn)行定量分析，但定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般在定性風(fēng)險(xiǎn)分析之后進(jìn)行。定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般應(yīng)當(dāng)在確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃時(shí)再次進(jìn)行，以確定項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)減少到滿意。

參考資料來(lái)源：搜狗百科-量化分析

3.股票的基本知識(shí)及大盤(pán)分析

炒股從可從這幾個(gè)方面入手 1 、了解股票的基礎(chǔ)知識(shí)，如股票的競(jìng)價(jià)機(jī)制、各種術(shù)語(yǔ)、運(yùn)作原理規(guī)律等書(shū)本上的知識(shí)，雖然在實(shí)際操作中，它們價(jià)值不大，但這是基礎(chǔ)； 2、認(rèn)真學(xué)習(xí)莊家機(jī)構(gòu)的操作手法操作原理和操作目的，這不能像第一步那樣泛泛的了解，一定要求甚解； 3、在以上兩步均完成的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下各種K線組合，各種基本指標(biāo)的使用方法，要比第一步時(shí)詳細(xì)，并與第二步的所學(xué)相結(jié)合； 4、系統(tǒng)的掌握兩種股票分析軟件的使用方法以及其獨(dú)有的指標(biāo)（區(qū)別于第一步中的基礎(chǔ)指標(biāo)），并運(yùn)用其分析大盤(pán)中的各個(gè)具體的股票，做到融會(huì)貫通； 5、在網(wǎng)上進(jìn)行股票的模擬操作（），形成自己的操作方法與風(fēng)格，并不斷的完善，積累經(jīng)驗(yàn)； 一、如何判斷當(dāng)天指數(shù)收陰還是收陽(yáng)？投資者每天都看大盤(pán)，但多數(shù)人看不準(zhǔn)大盤(pán)，大盤(pán)收陰還是收陽(yáng)直接關(guān)系到當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)股票，如果大盤(pán)收陰，你上午買(mǎi)入股票，下午大盤(pán)收陰，這只股票可能也會(huì)收陰，當(dāng)天就虧了，上午買(mǎi)入的股價(jià)可能就是最高價(jià)。

給大家介紹一個(gè)判斷大盤(pán)收陰、收陽(yáng)的技巧：1、假定前一天收盤(pán)指數(shù)為2800點(diǎn)，第二天大盤(pán)開(kāi)盤(pán)低開(kāi)后，30分鐘大盤(pán)指數(shù)超過(guò)2800點(diǎn)以上，大盤(pán)當(dāng)天就會(huì)收陽(yáng)。2、大盤(pán)開(kāi)盤(pán)后平開(kāi)，到30分鐘后，指數(shù)在2800點(diǎn)以上，大盤(pán)當(dāng)天就會(huì)收陽(yáng)。

3、大盤(pán)高開(kāi)后，若30分鐘后指數(shù)在2800點(diǎn)以上，收盤(pán)指數(shù)可能會(huì)帶影線。4、開(kāi)盤(pán)30分鐘，指數(shù)在高開(kāi)點(diǎn)之上，當(dāng)天大盤(pán)也會(huì)收陽(yáng)線。

以此類(lèi)推，若相反，大盤(pán)就會(huì)收陰。當(dāng)然，判斷大盤(pán)當(dāng)日收陰還是收陽(yáng)能說(shuō)出很多種，大盤(pán)運(yùn)行規(guī)律是極其復(fù)雜的，會(huì)受到多種因素的制約，以上幾點(diǎn)僅僅是觀察大盤(pán)最常用的方法。

二、預(yù)測(cè)當(dāng)日成交量多少。成交量的多少往往直接關(guān)系到大盤(pán)的走向和股價(jià)漲跌的波動(dòng)，如果股票在高位放量，就有出貨的嫌疑；如果在低位放量，就有莊家進(jìn)場(chǎng)的可能。

關(guān)注上午9點(diǎn)25分大盤(pán)集合競(jìng)價(jià)的量是預(yù)測(cè)當(dāng)天成交量多少的一個(gè)重要方法。如果當(dāng)天開(kāi)盤(pán)前的集合競(jìng)價(jià)的量是5000萬(wàn)，昨天集合競(jìng)價(jià)量是7000萬(wàn)，就可以知道當(dāng)天的成交量不如昨天。

這種成交量的變化，對(duì)你判斷大盤(pán)和個(gè)股的走向以及當(dāng)天的操作起著至關(guān)重要的作用。 三、快速捕捉當(dāng)天異動(dòng)股的技巧。

異動(dòng)股就是在一天中異常波動(dòng)，股價(jià)和它的前段時(shí)間比有較大的變化，能快速捕捉到盤(pán)中的異動(dòng)股常常是獲利的極好機(jī)會(huì)。然而投資者很少注意盤(pán)中這一稍縱即逝的變化，喪失許多良機(jī)。

大多數(shù)人看錢(qián)龍，漲跌幅榜的排名都習(xí)慣于看“5分鐘”，這5分鐘對(duì)于觀察盤(pán)中異動(dòng)的股時(shí)間顯然太長(zhǎng)，有些異動(dòng)變化在這5分鐘的漲幅榜中是顯示不出來(lái)的，可以在操盤(pán)中把“5分鐘”改為“2分鐘”。 這樣做的目的主要是短線搶盤(pán)，特別是在開(kāi)盤(pán)的前10分鐘內(nèi)，對(duì)判斷當(dāng)天主力要拉動(dòng)的股票很有作用。

四、如何選擇漲幅跑贏大盤(pán)的股票？大多數(shù)投資者選股票都是在K線圖上看5日均線、10日均線、30日均線是否多頭排列或空頭排列等，但看K線有一個(gè)技巧，就是30日均線一定要走平，5日均線和10日均線穿越30日均線，其間挖的“坑”（通常是莊家的“洗盤(pán)坑”）越大，隨后這只股票上漲的幅度就越大。也就是說(shuō)，在莊家收集籌碼結(jié)束后，所挖的“洗盤(pán)坑”越急越深越好。

一旦30日均線走平，5日均線和10日均線上穿30日線，即是最佳買(mǎi)點(diǎn)。 五、看布林線買(mǎi)股票。

對(duì)布林線指標(biāo)開(kāi)口逐漸變小的股票要特別關(guān)注，此種形態(tài)表明股價(jià)的漲跌幅在逐漸變小，股價(jià)會(huì)選擇方向突破，開(kāi)口越小，突破的力度就越大。筆者的經(jīng)驗(yàn)是：股票上漲、布林線下跌，發(fā)生背離，當(dāng)時(shí)不要買(mǎi)進(jìn)。

股票下跌、布林線上漲時(shí)就要注意。第三次股票上漲、布林線指標(biāo)上漲時(shí)就是買(mǎi)入的時(shí)機(jī)。

六、當(dāng)天股價(jià)賣(mài)最高價(jià)的技巧。主要看威廉指標(biāo)，當(dāng)白線、黃線、紅線的最高點(diǎn)為“0”了，再看分時(shí)圖，5分鐘鈍化、15分鐘鈍化、30分鐘鈍化、60分鐘更鈍化時(shí)就可能賣(mài)到當(dāng)天的最高價(jià)。

七、怎樣看手中的股票是否異動(dòng)。大多數(shù)投資者主要看的是自己手中的股票是否放量了，筆者主要是通過(guò)每天開(kāi)盤(pán)的集合競(jìng)價(jià)和其量比來(lái)看它是否異動(dòng)，如果當(dāng)天的量比突然放大，開(kāi)盤(pán)時(shí)賣(mài)盤(pán)較多，股價(jià)不跌或者微微下跌，到30分鐘時(shí)，賣(mài)盤(pán)大于買(mǎi)盤(pán)，持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，股價(jià)不跌反漲，這只股票當(dāng)天就會(huì)有一定幅度的上漲。

還有一種異動(dòng)，筆者稱(chēng)之為“行賄線”或叫“紅包線”、“機(jī)會(huì)線”。這是指當(dāng)天股票低開(kāi)并用很大的手筆往下砸盤(pán)，幾乎接近前期底部，然后迅速拉起。

八、看KDJ買(mǎi)賣(mài)股票的技巧。筆者設(shè)置的KDJ與眾不同，一般KDJ在20日均線以下屬弱市，在50日均線處可以買(mǎi)股票。

這時(shí)風(fēng)險(xiǎn)很大，如何買(mǎi)賣(mài)股票呢？以湖北興化為例，2002年2月7日，其KDJ值已超過(guò)80，在電腦上，KDJ已出現(xiàn)了3次“死叉”（分別是2002年2月1日第一次，2月6日第二次，2月26日第三次），但它繼續(xù)往上漲。筆者修訂過(guò)的KDJ仍處于溫和上升的態(tài)式，并沒(méi)有發(fā)出賣(mài)出的信號(hào)。

因此，這時(shí)不應(yīng)該賣(mài)出，買(mǎi)入才對(duì)。 九、“三陰不吃一陽(yáng)”買(mǎi)股票的技巧。

這種“三陰不吃一陽(yáng)”的圖形大多出現(xiàn)在牛市中主力運(yùn)作的股票上。這里舉個(gè)例子，南京熊貓2000年8月16日是根陽(yáng)線，17日、18日、21日連續(xù)三天都是陰線，且“三陰”沒(méi)有吃掉8。